在期货外汇交易中，投资者常常犯得一个错误就是以自己生活中的思维方式进行判断。然而，期货和外汇市场有其自身的规则，只有遵守这些基本的规则，才不至于早早出局。
规则1：永远轻仓
重仓必死。不是说重仓一次就死，而是说，经常重仓一定死。原因很简单，作期货久了，必然遇到某些极端情况，一次极端行情或突发事件，重仓交易都就可能损失一半以上本金，甚至爆仓。夜路走多了，早晚会遇到鬼。日内在严格控制止损的情况下，偶尔重仓，也许可以接受，但隔夜重仓，绝对是自杀的行为。
规则2：严格止损
下单时，就必须确立好止损的点位，到了止损的位置，必须无条件止损。大的亏损，或者是重仓引起的，或者是不果断止损引起的。经常发生这样的情况，下了单，感觉很有把握，但是，下单后开始亏损了，然后越亏越多，到了止损点位，感觉亏钱太多了，不愿意接受，于是放弃止损。结果亏损越来越大。由小亏变成大亏。
死扛可能解套，但是，如果不解套，那就死定了。亏损是交易的一部分，如果经常有不愿意止损的习惯，那么，只要遇到一次一去不返的行情，也就爆仓了。还是那句话，从概率上来说，必然会遇到一去不返的行情。所以，不严格止损，也是一种自杀的行为。下单同时确定一个不可更改的止损点，到了止损点，无条件止损。设好设不好，是技术的问题，设不设止损点，是生死的问题。
规则3：顺势(顺大势而逆小势)
期货的行情，有人愿意以更高的价来买入，就会涨，有人愿意以更低的价格卖出，就会跌。一个大的趋势形成之后，总是要走到极端不合理的价位。看看08年金融危机前的大豆等商品。再看看危机后这些商品，就会发现，一个大的趋势开成后，总是走向一个极端不合理的价位。一种商品的一个大涨行情，开始经常是慢慢涨，震荡涨，然后开始疯狂涨，最后是极疯狂上涨。下跌时，也是这样。
